ルベーグ積分は、高名な解析概論ですら「おや？」と思うほどの不出来だから、この分野に馬鹿が多いのには理由があるんだけどね。
最近は教科書が増えすぎでどれが自分に合ってるのか探すのが難しいかもしれない。
いずれにせよルベーグ積分を理解しないと現代的な確率論（確率微分方程式）等へは進めない。だからしっかり取り組んで欲しい。