腕に自信のある人に試してもらいたいのですが
http://www.georgehart.com/puzzles/two-cubes.html
これを印刷して組みあがった所を見せてもらえませんか

円筒形のパーツは垂直に印刷
サポートはお好みで
積層厚は0.2mmか0.1mm 0.05でもいいのかもしれない
第一レイヤー厚は0.2mmでも0.3mmでもＯＫですもちろん0.1mmでも
スティックの長さは50mmか70mm程度で手で組み立てやすい大きさ
インフィルは15%から30%あればいいと思います

サポートを外す以外はヤスリで削るとか造形物を加工するのは無しでお願いします
工具を使って無理にはめるのも無しで

凹みと本体の円筒を組み合わせるパズルなので凹みが円筒にぴったりはまる必要があります
（スカスカでもキツキツでもパズルとしての意味をなさない）
凹みの部分はオーバーハングしているのでサポート無しだと難易度が上がります
円筒形なので横倒しで印刷するとビルドプレートからはがれやすいですので垂直に立てて印刷を推奨
垂直の方が円筒形の表面がが安定すると思います