[1] 点列の極限値が存在しえないならば、それ以後の命題「 lim a_n ∈ {x ∈ R^2 | x2 = 0} 」がどうであれ、
文全体「lim a_n が存在すれば、 lim a_n ∈ {x ∈ R^2 | x2 = 0} である」は真である。これは不適。
[2] 点列の極限値が存在が存在して、それ以後の命題が疑ならば、文全体も疑である。これも不適。
[3] 点列の極限値が存在が存在すれば、文全体が真にななるのは、それ以後の命題も真であるときそのときだけに限る。
つまり、これ以上ない正確な書き方でlim a_n ∈ {x ∈ R^2 | x2 = 0}を満たす「極限値が存在する」と書いてある。
極限値が存在しないと話が始まらないから自明ですよね。