私も一話目を観たときはよく分からなかったな。
だが面白いアニメなので挫折せずに全部観ることをお勧めしたい。その上でキャスター好きを貫いてくれると尚良いw

公式の「よく分かる聖杯戦争」の初級編と中級編に相関図や説明があるから、それを頭に入れた上でアニメを観るといいよ。
上級編ってなかったよな…？