ttp://eow.alc.co.jp/Make+a+big+thing/UTF-8/?ref=sa
make a big thing
(〜のことで)大騒ぎする、(〜のことで)大げさに[ぎょうぎょうしく]騒ぎ立てる、
(〜を)大げさに言う[言い立てる・考える]、(〜のことで)ガタガタ言う、
(〜を)実際{じっさい}よりも深刻{しんこく}に受け取る、(〜を)重大視{じゅうだいし}する

エッタ:They said you were dead.
キッド:Don't make a big thing out of it.
エッタ:No. Make a big thing out of it.

つまり鉄道の持ち主と法の番人たちが二人を吊すか撃ち殺すかするまで
徹底的に追跡をする覚悟と準備で掛かってきたことを重大視して
稼業を変えるかショバを遠くに移すかすべきだと女は言ったのさ。