彼女と一緒に警察に行くか、または
１１０番ではなくて、地元警察の相談窓口に電話してみるとか。
あとは、全国共通の警察相談電話の短縮ダイヤル「＃9110」に電話相談してみるとか。

これは犯罪案件であり、
脅している相手は犯罪者ですので何をしてくるかわかりません。
自分たちで解決なさろうとはせずに、
必ず警察に直接行くなり、電話するなりするようにしてください。